Hedgingove stratégie, u nás nie veľmi rozšírené, je potrebné posudzovať podľa môjho názoru z dlhšieho časového horizontu, ako je jeden deň, prípadne jeden týždeň. Vychádzam len z minimálnych praktických skúsenosti, ale opieram sa o definíciu hedgingu - zmierňovanie, rozkladanie a prenášanie podnikových finančných rizík na iné subjekty. Keďže z praktického poznania je mi najbližša HS smerujúca k zabezpečeniu pred zmenou úrokovej miery - úrokový swap pre zabezpečenie pevnej úrokovej miery, a ďalšie možnosti poznám len v rovine teoretickej, nenachádzam alternatívu pre možnosť analýzy vplyvu hedgingu z jednodňovej pozície. Vcelku by som nejaký príklad z Tvojej strany uvítala.

Dakujem za odpoved.

Skusim teda priklad. Nasa firma sa hedgingom zaobera len velmi kratko, preto je to este len v stadiu ucenia sa.

Prejdem k prikladu. Zatial fungujeme na principe kazdodenneho sledovania stavu pohladavok a zavazkov znejucich na cudziu menu. Centrala v Nemecku nam urcila limit, od ktoreho je potrebne menit hedging amount, povedzme ze je to 500 000 EUR. Takze ak sa mne behom dna zmeni pozicia o 500 000 EUR, posielam navrh o znizenie resp. zvysenie hedging amount v danej mene. Otazka je teraz taka, ci je efektivne sledovat to takto kazdy den alebo by toto zaistenie malo rovnaky vplyv keby sa tato pozicia sledovala len raz za tyzden a navrh na zmenu pozicie by sa nerobil kazdodenne. A este k tomu sa stavy nasich pohladavok a zavazkov vycisluju k poslednemu dnu kalendarneho mesiaca a preratavaju sa podla kurzu Svetovej banky. Na zaklade tohto stavu k tomuto dnu sa pripisu uroky.

a ake mate podmienky hedgingu?sledujete teda v ten den splatne pohladavky a zavazky alebo vsetky?

su to vsetky otvorene pohladavky a zavazky v cudzej mene k danemu datumu.

a ake mate tie podmienky?podla mna sa efekt z hedgingu ukaze pri realizovani platby, prip. prijmu....